期货技术分析中多因子模型的回测验证需系统化执行,以下是关键步骤与扩展要点:1. 因子筛选与理论基础 - 优先选择具备经济逻辑的因子(如动量、波动率、持仓量、价量关系等),避免数据挖掘偏差。可结合统计方法(IC
跨品种套利价差是指不同品种之间的价格差异,在同一市场上同一时间的交易。它是通过同一品种在不同交易所或不同合约之间的买卖来实现套利的。具体计算方法如下:
1. 找到同一品种在不同交易所或不同合约之间的价格。
2. 计算价格差异,即差价 = 高价 - 低价。
3. 根据交易所或合约的规则,确定交易手续费、保证金等成本。
4. 考虑交易成本后,计算净利润,即净利润 = 差价 - 成本。
需要注意的是,跨品种套利价差存在风险,涉及到市场波动、交易所规则、资金风险等因素。投资者在进行跨品种套利时,需要充分了解市场和相关规则,并进行风险控制。
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