期货多因子选模策略的业绩归因研究涉及多维度分析,需结合量化模型、市场结构与因子特性。以下是核心要点和扩展分析:1. 因子分类与有效性检验 - 风格因子:包括动量、波动率、期限结构、流动性等。需通过IC(信息系
盘面交割利润是指期货合约交割日当日,投资者将持有的期货合约按交割价格交割给对方的利润。
盘面交割利润的计算方式主要包括两个方面:
1. 买方盘面交割利润的计算:
买方持有的期货合约数量 * (交割价格 - 计划持仓平均成本)* 合约乘数
2. 卖方盘面交割利润的计算:
卖方持有的期货合约数量 * (计划持仓平均成本 - 交割价格)* 合约乘数
其中,计划持仓平均成本是指投资者在持仓时的购买价格的平均值,合约乘数是指每手合约的规模。
需要注意的是,盘面交割利润只是一种理论利润,实际交割过程中可能存在一些费用,如交易费用、手续费等,这些费用需要根据实际情况进行计算。另外,盘面交割利润也可能受到行情波动、交易价差等因素的影响,因此最终的实际利润可能会有所偏差。
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