期权与期货组合策略的收益风险对比可从以下维度展开分析: 一、收益特征差异1. 期货组合收益 期货的收益呈线性特征,多空头寸的盈亏与标的资产价格变动呈1:1关系。例如,多头期货组合在标的上涨时收益无限,下跌时亏损
期货的换月是指当一份合约即将到期时,投资者需要将持仓转换到下一个交割月份的合约上。合约的换月操作通常由期货交易所发布公告来通知投资者。
换月一般是在到期前的一段时间内进行,具体的时间规定由交易所制定。在换月日之前,投资者需要将持仓转换到下一个交割月份的合约上,可以通过进行平仓和开仓操作来转换持仓。
具体来说,投资者在换月日前可以选择平掉当前月份的合约持仓,然后再开仓买入下一个交割月份的合约。也可以选择通过进行滚动操作,将当前月份的合约平仓的同时,开仓买入下一个交割月份的合约,从而将持仓转换到下一个交割月份。
不同的期货交易所在换月操作上可能有一些细微的差异,投资者需要根据交易所的具体规定来进行操作。同时,换月操作可能会对期货的价格产生一定的影响,因此投资者在进行换月操作时需要注意市场风险,并根据自己的策略和分析做出相应的决策。
标签:期货
1