期货atr指标怎么测算数值

ATR（Average True Range）指标是一种用于测量市场波动性大小的指标，通常用于期货市场和其他金融市场。ATR的计算基于每个交易日的真实波动范围。以下是如何计算ATR的步骤：

第一步，确定前一个交易日的ATR值，假设初始值为设定的值或者无条件或定制的先前的数值。假设以某个时间段的平均值作为初始值。然后计算今日的交易周期的最高价和最低价之差（通常是以一个交易日为单位）。这个差值被称为“今日真实波动幅度”。计算方法是：今日最高价减去今日最低价。这是计算ATR的第一步。请注意，这个差值并不总是等于ATR值，因为ATR还包括其他因素。

第二步，计算真实波动幅度与前一天的ATR值的百分比变化。通过调整当前周期内的价格波动与之前的波动性之间的比率来确定该变化量。这些比例被用来更准确地计算当天的实际市场条件对波动的影响，即更真实地反映出市场真正的价格活动范围和真实的价格运动力度。一般来说，计算方法包括真实波动幅度乘以一个系数（通常是某个介于零和一之间的数值），再加上前一个交易日的ATR值乘以另一个系数（通常是另一个介于零和一之间的数值）。通过这个步骤可以排除数据受到过多非波动因素的干扰和影响的可能性。通常交易软件会自动化处理这一过程并计算出一个值来作为最终答案显示。用户可以按照自己的需要自定义这两个系数，以满足他们的个性化需求和对市场变化的敏感程度的不同考量。一些系统可能还会加入一些其他的计算参数或者过滤技术以进一步优化计算过程和结果，进而做出更有效的预测和分析结果。如果对不同的计算结果有不同观点的话可能需要与有经验的行业人士或者交易员进行咨询，或采用标准方式来取得较精确和客观的计算结果。这些计算方法的选择和调整可能会根据市场的具体情况和用户的需求进行微调和优化。所以ATR指标的具体数值测算是一个复杂的过程，需要考虑到多个因素以及可能的技术调整和优化手段等细节问题。以上信息仅供参考，如果需要更多信息建议咨询金融专业人士或专业机构。

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