量化基金通过数学模型、统计分析和算法交易实现超额收益,其核心是将投资逻辑转化为可执行的算法策略。以下是关键运作机制和核心要素:1. 多因子模型构建采用Fama-French三因子(市场风险、市值、估值)或五因子模型(增加
场内基金持仓收益通常是根据基金单位净值的变动来计算的。当投资者购买一只场内基金后,基金单位净值会根据基金组合中所持有资产的涨跌情况而波动。投资者持有基金一段时间后,如果基金单位净值上涨,则持有的基金份额价值会增加,那么这部分收益就是持仓收益。
持仓收益可以通过以下公式计算:
持仓收益 = (当前基金单位净值 - 购买时的基金单位净值) × 持有的基金份额数量
举个例子,如果投资者购买了一只场内基金时的单位净值是1元,现在的单位净值是1.2元,持有1000份基金,那么持仓收益就是(1.2 - 1) × 1000 = 200元。
需要注意的是,持仓收益通常是未实现收益,只有当投资者卖出基金时才能实现收益。因此,投资者在计算总收益时应该考虑到未实现收益的情况。
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